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会议通知 | 首届金融计量与新金融国际会议(2018)
日期:2018-06-04   阅读:563次

 首届金融计量与新金融国际会议(2018(The 1st Financial Econometrics and New Finance Conference)将于本周六、日(201869—10日)在杭州金溪山庄金溪厅(杭州市西湖区杨公堤39号)举行。会议将邀请国内外的著名学者对金融计量经济学、新金融、机器学习与互联网金融新发展等方面展开讨论。本次会议对广大师生免费开放,欢迎大家踊跃参加!

主讲人介绍:

 

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Yacine Aït--Sahalia教授

  Yacine Aït--Sahalia教授目前任职于普林斯顿大学经济系和Bendheim金融学研究中心,担任Otto A. Hack 1903冠名金融学与经济学讲座教授,计量经济学会(Econometric Society)院士。Aït--Sahalia教授的研究领域主要包括金融计量经济学、固定收益证券、金融衍生品以及资产组合选择等方面,研究成果均发表在国际顶级经济学与金融学期刊上。Aït-Sahalia教授曾担任许多国际权威经济学与金融学期刊的主编和副主编,包括Review of Financial StudiesEconometrica, Journal of Finance and Annals of Statistics. 他目前担任国际权威经济学期刊Journal of Econometricsco-managing editor . 此外,Aït-Sahalia教授还当选了美国统计学会 (ASA)、国际数理统计学会 (IMS) 计量金融学会(SOFIEAlfred P. Sloan Foundation 以及Guggenheim Foundation Fellow。他也被聘任为Research Associate for the National Bureau of Economic ResearchNBER)。

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                        范剑青教授(Jianqing Fan

  范剑青教授(Jianqing Fan)现任美国普林斯顿大学统计委员会主任,Frederick L. Moore'18冠名金融讲座教授,运筹与金融工程系教授,中央研究院院士,中组部“千人计划”入选者。范剑青教授现任国际顶级学术期刊 Journal of Econometrics的主编(Co-Editor2012—)及Journal of the American Statistical Association和《中国科学》等的编委(Associate Editor)。他于2004--2006年担任国际顶尖统计期刊Annals of Statistics 《统计年鉴》主编(Co-Editor),成为该杂志创刊 70多年来第一个亚裔主编。范剑青教授于 2008 年当选国际数理统计学会(IMS)主席,是该会创会以来70多位主席中第一位中国人; 2009年当选国际泛华统计学会主席。此外,他还当选美国科学促进会(AAAS)、美国统计学会 (ASA)、国际数理统计学会 (IMS) 计量金融学会(SOFIE)的 Fellow以及国际统计研究会(ISI)elected member

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                       Graham Elliott教授

   Graham Elliott教授现就职于美国加州大学圣地亚哥分校,目前担任经济学终身教授。他的研究领域主要包括假设检验和预测两方面,假设检验方面主要是在传统假设检验是次优的情况下如何构建有效的检验统计量,预测方面则包括了预测组合,模型组合以及二值变量预测等方面。他的研究成果均发表在国际顶级经济学期刊上,如EconometricaReview of Economics and StatisticsJournal of Econometrics等。Elliott教授目前担任多家国际权威经济学期刊的副主编,包括Econometric TheoryJournal of Applied Econometrics以及Journal of Business and Economic Statistics等。Elliott教授也是预测领域的权威手册两卷本Handbook of Forecasting的共同主编。

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                           余俊教授(Jun Yu

   余俊教授(Jun Yu)现就职于新加坡管理大学 (Singapore Management University),是李光前经济学和金融学教授,教育部长江学者讲座教授,同时担任国际权威学术期刊Econometric TheoryJournal of Financial Econometrics的副主编。此外,余担任Journal of Econometrics Econometric Theory特邀主编, 以及Econometric Reviews的副主编。目前,余俊教授担任国际金融计量学会 (Society for Financial Econometrics) 的理事,这是第一位亚洲经济学者应邀担任该学会理事。此外,他于2011年被国际权威学术期刊计量经济学推选为Fellow of The Journal of Econometrics, 2012 年被国际金融计量学会推选为Fellow of Society for Financial Econometrics.

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                                Steven Lehrer教授

   Lehrer教授目前任职于加拿大女皇大学、纽约大学以及上海纽约大学,是经济学终身副教授,同时在National Bureau of Economic ResearchNBER)担任Research Associate. Lehrer教授也是上海纽约大学行为与实验经济学研究中心主任。目前担任国际期刊Journal of the Royal Statistical Society的副主编,入选上海市千人计划外国专家。Lehrer教授的研究成果发表在国际权威期刊上,如Review of Economics and Statistics, Review of Economic Studies, Nature等。Lehrer教授也积极地将学术成果投入实业界,他受聘为Janys Analytics的首席经济学家。目前Lehrer教授指导的研究成果主要是关于社交媒体数据在金融中的应用,所开发的产品包括已经被华尔街日报集团采用的情绪指数“Wall Street Journal-IHS Markit U.S. Sentiment Index”。

 

议程:

Program

Keynote speech is 50 minutes: 45 minutes for presentation and 5 minutes for questions

Invited speech is 30 minutes:  25 minutes for presentation and 5 minutes for questions


Time

                                                 Activity

9th June, 2018

8:30-8:45  

Opening   Ceremony

Welcome   Speech    Shiyuan Pan (Zhejiang   University)

Opening   Speech    Jun Yu (Singapore Management University)

                                                     Session I       Chair Qi Xu

8:45-9:35

Jianqing   Fan (Keynote)

Statistical Machine Learning in Finance

9:35-10:05

Yong Li  

Integrated Deviance Information Criterion for Latent Variable Model

  10:05-10:35

Qi Xu

A Least Squares Regression Realized Covariation Estimation Under MMS  Noise and Non-synchronous Trading

10:35-11:00

Tea Break

                                                     Session II     Chair Yichong Zhang

11:00-11:30

Yanping Yi      

Balanced Predictive Regressions with Cointegrated Regressors

11:30-12:00

Yichong Zhang  

Non-separable Models with High-dimensional Data

12:00 - 12:30

Weilin   Xiao   

A two-stage approach of estimating the fractional Vasicek Model with Discretely Sampled   Data

12:30-14:00 

Lunch

Session I      Chair Linlin Niu

14:00-14:50

Yacine   Ait-Sahalia (Keynote)

Closed-Form Implied Volatility Surfaces for Stochastic Volatility Models

14:50-15:20

Xingguo Luo

The Information Content of Option Trading: Evidence from AH Cross-listing

15:20-15:50

Linlin Niu

An arbitrage-free yield net model with application to the euro debt crisis

15:50-16:10 

Tea Break

 Session II    Chair Yanjian Zhu

16:10-17:00

Graham Elliott (Keynote)

Testing for a trend with serially correlated errors

17:00-17:30

Yanjian Zhu

The Systematic Tail Risk Puzzle in Chinese Stock Markets

17:30-18:00

Liang Jiang

In-fill Asymptotic Theory for Structural Break Point in Autoregression

18:00-20:00 

Dinner

10th June, 2018

                                                    Session I       Chair Tian Xie

8:30-9:20  

Jun Yu (Keynote)

Bubble Testing under Deterministic Trends

  9:20-9:50 

Xiaohu Wang

Estimation for Persistence Matrix in Multivariate Diffusion Processes

  9:50-10:20

 Tian Xie 

 Twits versus Tweets: Does Adding Social Media Wisdom Trump Admitting      Ignorance when Forecasting the CBOE VIX?

10:20 -10:45

Tea Break

Session II    Chair Xiaobin Liu

10:45-11:35

Steven Lehrer   (Keynote)

Overhyped or Worth the Hype? An Initial Assessment of the Value of Social Media Data and Machine Learning in Financial Economics

 11:35-12:05

  Yonghui Zhang

  A Unified Approach to Specification Tests for Heterogeneous Time-Varying     Panel Data Models

12:05-12:35

Xiaobin Liu

A Posterior-Based Wald-Type Statistic for Hypothesis Testing

12:35-14:00

Lunch



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