2019年浙江大学金融时间序列高级专题研讨会将于6月11日在浙江大学召开，本次会议由浙江大学经济学院和浙江大学工程师学院互联网金融分院联合主办，浙江大学资产管理研究中心协办。
本次研讨会邀请到了新加坡管理大学李光前讲座教授余俊老师作主旨演讲。余俊教授是国际顶级期刊Journal of Econometrics的Fellow和Society of Financial Econometrics的Fellow. 他目前是Journal of Econometrics，Econometric Theory，Journal of Financial Econometrics的副主编。余俊教授已经在国际顶级经济学期刊上发表了超过60篇论文，包括Journal of Econometrics, International Economic Review, Review of Financial Studies, Econometric Theory, Quantitative Economics, Journal of Business and Economic Statistics, Computational Statistics and Data Analysis, Journal of Economic Dynamic and Control, Journal of Banking and Finance. 他著作Financial Econometric Modelling已经被牛津大学出版社接受出版.
此外会议还邀请了来自澳大利亚麦考瑞大学、中国人民大学、香港中文大学、复旦大学、浙江大学、武汉大学等国内外著名高校的学者分专题介绍金融时间序列分析的最新进展以及未来的发展方向，主要包括以下专题：
1. Econometric analysis of asset price bubble
2. Finite sample theory in continuous time models
3. Hypothesis testing based on MCMC output
4. Econometric analysis of nonstationary continuous time models
5. In-fill asymptotic theory and applications in econometrics
6. Econometric analysis of high-frequency data
浙江大学金融时间序列高级专题研讨会议程
会议时间：2019年6月11日 8:00
会议地点：杭州西溪悦榕庄
紫金港路西溪天堂国际旅游综合体2号
主办单位：浙江大学经济学院
浙江大学工程师学院互联网金融分院
协办单位：浙江大学资产管理研究中心
本次会议的会场设在西溪悦榕庄，会议的所有会场讲座将免费开放，欢迎感兴趣的校内外人士前来参加！