主 题：Variable Selection with Big Data based on Zero Normand via Sequential Monte Carlo
时 间：2019年6月18日（周二）15:00-17:00
地 点：浙江大学玉泉校区外经贸楼236会议室
主讲人：段錦泉 新加坡国立大学商学院教授
主持人：朱燕建 浙江大学经济学院金融系主任
主办方：浙江大学经济学院
协办方：浙江大学国际联合商学院
浙江大学工程师学院互联网金融研究院
主讲人介绍：
段锦泉，新加坡国立大学商学院的 Jardine Cycle & Carriage金融讲座教授。于 2007 年 7月至 2014 年 6 月间，段教授担任国大风险管理研究所所长。他于 2009 年提出了开创性的“公共产品”信用评级改革观，并推出信用研究行动计划 (CRI, www.rmicri.org)带领具体实践，段教授领导四十馀人的团队至今，深化信用研究丶平台建设和信评改革。段教授于 2017 年共同创办金融科技公司 CriAT(www.criat.sg) 提供深度信用风险分析的高端服务。从 2013起至今，他也担任国际信贷资产组合经理人协会的咨询委员会成员。段教授于 2008 被选为中央研究院院士, 并于 2013 成为金融计量学会会士。他在台湾大学完成本科教育，纽约州立大学--奥本尼校区取得企管硕士，威斯康辛大学--麦迪逊校区完成金融学博士学位。他的研究领域包括金融工程和风险管理。段教授早期在 GARCH 期权定价理论上，做出了杰出的贡献。近些年，段教授专攻信用风险研究，已经在金融业和学术界产生相当大的反响。就任新加坡国大之前，他任教于多伦多大学罗特曼管理学院，担任 Manulife 金融讲座教授，曾受聘于香港科技大学和加拿大的麦吉尔大学。
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