主 题：Option-Based Tail Risk Measures and Return Predictability in Global Equity Markets
时 间：8月17日（周六）上午9：00—11：30
地 点：浙江大学玉泉校区外经贸楼236室
主讲人：Andersen 美国西北大学凯洛格管理学院教授
主持人：王义中 浙江大学经济学院教授、副院长
主办方：浙江大学经济学院
协办方：浙江大学工程师学院互联网金融分院
浙江大学金融研究院
主讲人简介：
Torben Andersen，美国西北大学凯洛格管理学院Nathan S. and Mary P. Sharp金融学讲席教授，世界计量经济学会的会士（Fellow of Econometric Society）。他的研究领域主要集中在资产定价，实证金融，实证市场微观结构。他关于金融资产波动率建模和高频数据的前沿研究在衍生品定价，投资组合选择，和风险管理有广泛的应用。他是Journal of Econometrics的联合主编，曾任Journal of Business and Economic Statistics主编，Journal of Finance, Review of Financial Studies，Econometric Theory, Management Science等期刊编委。
主 题：Cross-Sectional Dispersion of Risk in Trading Time
时 间：8月17日（周六）下午13：30—16：00
地 点：浙江大学玉泉校区外经贸楼236室
主讲人：Todorov 美国西北大学凯洛格管理学院教授
主持人：王义中 浙江大学经济学院教授、副院长
主办方：浙江大学经济学院
协办方：浙江大学工程师学院互联网金融分院
浙江大学金融研究院
主讲人简介：
Viktor Todorov，美国西北大学凯洛格管理学院Harold H. Hines Jr.风险管理讲席教授和金融学教授。他的研究领域主要集中在理论和实证资产定价，计量经济学，概率论应用。他目前的研究主要包括利用高频数据估计资产定价模型和利用衍生品市场信息估计风险和风险溢价。他是Econometric Theory的联合主编，Econometrica和Journal of Econometrics的副主编。
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