2019年12月5日下午，由浙江大学经济学院和浙江大学工程师学院互联网金融分院联合主办的系列学术论坛——浙江大学新金融论坛第41期在经济学院236会议室成功举办。本次讲座邀请到的主讲嘉宾是来自香港城市大学的李涛教授，他为大家做了主题为“A Unified Duration-Based Explanation of the Value, Profitability, and Investment Anomalies”的学术报告，本次报告会由浙江大学骆兴国副教授主持，学院罗德明教授和众多经济学院学生参加了本次报告会。
李涛，现任香港城市大学教授，先后毕业于复旦大学和华盛顿大学圣路易斯分校，分别获物理学学士学位和金融学博士学位。李涛教授的研究主要集中在资产定价、金融衍生品、利率期限结构、信用风险等领域，目前在Econometrica, Review of Financial Studies, Management Science，Journal of Financial and Quantitative Analysis，Journal of Economic Dynamics & Control等顶级金融经济领域期刊上发表了多篇论文。担任Journal of Finance、Management Science等期刊的匿名审稿人。
报告会上，李老师向大家分享了他与其博士生最新的合作研究：对价值、盈利性和投资三大资产定价异象的一个统一的基于久期的解释。他们提出了一个包含两个久期因子的四因子资产定价模型，并通过实证检验证明了这个模型优于或能匹敌文献中已有的重要的因子模型。此外，这个模型能够很好地解释价值、盈利性和投资以及相关的资产定价异象。
整场报告会座无虚席，在报告的过程中，现场的老师和同学积极提问，李老师都一一耐心地解答，在座师生纷纷表示受益匪浅，本次新金融论坛在热烈的掌声中圆满落幕。